下列关于资本资产定价理论的表述中，正确的有( )。
A: 该理论揭示了投资风险和投资收益的关系
B: 该理论解决了风险定价问题
C: 个别证券的不可分散风险可以用β系数计量
D: 如果多数市场参与者对风险厌恶程度高，则市场风险溢酬的值就小，那么资产的必要收益率受其系统风险的影响就较小
A: 该理论揭示了投资风险和投资收益的关系
B: 该理论解决了风险定价问题
C: 个别证券的不可分散风险可以用β系数计量
D: 如果多数市场参与者对风险厌恶程度高，则市场风险溢酬的值就小，那么资产的必要收益率受其系统风险的影响就较小
举一反三
- 下列关于资本资产定价理论的表述中，正确的有() A: 该理论揭示了投资风险和投资收益的关系 B: 该理论解决了风险定价问题 C: 个别证券的不可分散风险可以用(3系数计量 D: 资本资产定价模型假设投资人是理性的
- 关于资本资产定价模型的说法中正确的有（）。 A: 如果多数投资者对风险厌恶程度高，则市场风险溢酬就小 B: 当无风险收益率上涨而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都上涨同样的值 C: 两个特定资产必要收益率不同，其原因是它们的ß值不同 D: 如果多数投资者对风险关注程度较小，则市场风险溢酬就小
- 下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B: 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C: 资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 D: 资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
- 市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就小，β稍有变化时，就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化
- 下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大 B: β×（Rm–Rf）表示市场风险溢酬，也就是市场组合的风险收益率或股票市场的风险收益率 C: 在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险 D: 资本资产定价模型对任何公司、任何资产（包括资产组合）都是适合的