市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就小，β稍有变化时，就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化
举一反三
- 市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场作为整体对风险的平均“容忍”程度，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就越小，β稍有变化时，就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。
- 资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有()。 A: Rm表示市场组合的风险收益率 B: (Rm-Rf)表示证券市场线斜率 C: (Rm-Rf)表示市场风险溢酬 D: Rf表示证券市场线截距
- 关于资本资产定价模型的说法中正确的有（）。 A: 如果多数投资者对风险厌恶程度高，则市场风险溢酬就小 B: 当无风险收益率上涨而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都上涨同样的值 C: 两个特定资产必要收益率不同，其原因是它们的ß值不同 D: 如果多数投资者对风险关注程度较小，则市场风险溢酬就小
- 在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是()。 A: 第i资产必要收益率 B: 第i风险收益率 C: 市场组合平均收益率 D: 市场组合风险收益率
- 下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大 B: β×（Rm–Rf）表示市场风险溢酬，也就是市场组合的风险收益率或股票市场的风险收益率 C: 在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险 D: 资本资产定价模型对任何公司、任何资产（包括资产组合）都是适合的