对于一个只关心风险的投资者，（）。[2010年10月真题、2010年5月真题]
A: 方差最小组合是投资者可以接受的选择
B: 方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
C: 不可能寻找到最优组合
D: 其最优组合一定方差最小
A: 方差最小组合是投资者可以接受的选择
B: 方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
C: 不可能寻找到最优组合
D: 其最优组合一定方差最小
举一反三
- 关于全局最小方差组合的说法错误的是（ ）。 A: 全局最小方差组合是投资者在可行集内可实现的最低风险组合 B: 全局最小方差组合的风险一定为零 C: 全局最小方差组合位于可行集的最右侧 D: 全局最小方差组合是最优的投资组合
- 全局最小方差组合一定是风险资产组合中最优的组合
- 所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？ （ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 C: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
- 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差