全局最小方差组合一定是风险资产组合中最优的组合
错
举一反三
- 关于全局最小方差组合的说法错误的是（ ）。 A: 全局最小方差组合是投资者在可行集内可实现的最低风险组合 B: 全局最小方差组合的风险一定为零 C: 全局最小方差组合位于可行集的最右侧 D: 全局最小方差组合是最优的投资组合
- 所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
- 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差
- 对于一个只关心风险的投资者，（）。[2010年10月真题、2010年5月真题] A: 方差最小组合是投资者可以接受的选择 B: 方差最小组合不一定是该投资者的最优组合 C: 不可能寻找到最优组合 D: 其最优组合一定方差最小
- 马科维茨有效集包括全局最小方差组合和全局收益最大的组合。
内容
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无论两项资产组合,还是多项资产组合,基本原理都是相同的,都存在最小方差组合
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分离定理表明，投资者最优投资组合与最优风险资产组合有关。
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一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么()。 A: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 B: 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 C: 只投资风险资产 D: 不可能有这样的资产组合
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有风险资产组合的方差是组合中各个证券方差的加权和。（ ）
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关于全局最小方差组合的说法错误的是