对于有效集的正确描述为
A: 有效组合是前沿边界组合
B: 有效集上的组合满足期望收益率一定时风险最小
C: 其余选项都对
D: 有效集上的组合满足风险一定时期望收益率最大
A: 有效组合是前沿边界组合
B: 有效集上的组合满足期望收益率一定时风险最小
C: 其余选项都对
D: 有效集上的组合满足风险一定时期望收益率最大
C
举一反三
- 对于有效集的正确描述为( ) A: 有效集上的组合满足期望收益率一定时风险最小 B: 有效集上的组合满足风险一定是期望收益率最大 C: 有效组合是前沿边界组合 D: 以上都对
- 投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。 A: 在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合； B: 在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合； C: 在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合； D: 在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。
- 在一定收益水平上具有最小风险的资产组合被认为是有效的，代表这种资产组合的点可以组成一个曲线称为( )。 A: 风险收益曲线 B: 收益风险曲线 C: 有效收益曲线 D: 有效边界曲线
- 在马柯威茨模型的有效边界上有两个组合A与B，组合A的期望收益大于组合B的期望收益，则组合A一定优于组合B。（）
- 所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。
内容
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按照马克维茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？资产组合期望收益率(%)标准差(%)W921X57Y1536Z1215 A: 只有资产组合W不会落在有效边界上 B: 只有资产组合X不会落在有效边界上 C: 只有资产组合Y不会落在有效边界上 D: 只有资产组合Z不会落在有效边界上
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有效边界是风险相同、收益最大或收益相同风险最小组合点的连线。（）
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马科维茨有效集包括全局最小方差组合和全局收益最大的组合。
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有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，下列结论不正确的是（）。
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【单选题】关于有效性前沿的描述错误的是() A. 有效性前沿上的组合都是有效组合 B. 有效性前沿本身也是可行组合 C. 有效性前沿满足给定风险时期望收益最高 D. 有效性前沿是条直线