下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。
A: 股票价格是一个随机变量服从对数正态分布
B: 在期权有效期内，无风险利率是恒定的
C: 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割
D: 存在无风险套利机会
A: 股票价格是一个随机变量服从对数正态分布
B: 在期权有效期内，无风险利率是恒定的
C: 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割
D: 存在无风险套利机会
举一反三
- 期权定价理论B-S模型的基本假设条件不包括（ ） A: 市场存在套利机会 B: 市场不存在套利机会 C: 市场无摩擦 D: 无风险利率是常数
- Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设（）。 A: 金融资产收益率服从对数正态分布 B: 在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的 C: 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本 D: 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃） E: 该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行
- 期权定价模型的基本假设有（ ） A: 市场不存在套利机会 B: 市场无摩擦 C: 无风险利率是常数 D: 市场是理性的
- 下列关于布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设中,不正确的是( )。 A: 证券价格遵循几何布朗运动 B: 在衍生证券有效期内,标的资产可以有现金收益支付 C: 允许卖空标的证券 D: 不存在无风险套利机会
- 下列哪项不是布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设?() A: 证券价格遵循几何布朗运动 B: 在衍生证券有效期内,标的资产有现金收益支付 C: 允许卖空标的证券 D: 不存在无风险套利机会