假设在美国1年期无风险利率为4%，在英国则为7%。汇率为1英镑=1.65美元。一年后未来汇率为______时，将使得一位美国投资者在美国和在英国投资的获利是一样的。
A: 1.6037
B: 2.0411
C: 1.7500
D: 2.3369
A: 1.6037
B: 2.0411
C: 1.7500
D: 2.3369
举一反三
- 假设美国的一年期无风险利率为4%，英国的则为7%，汇率为1英镑=1.65美元。一年后的汇率为1英镑=（）美元将使得一个美国投资者在美国和在英国投资的获利是一样的。 A: 1.6037 B: 1.7500 C: 2.0411 D: 2.3369
- 根据以下信息美国的无风险利率4%/年英国的无风险利率3%/年即期汇率1.67英镑/美元假设当前的市场期货价格为1.66英镑/美元。投资者借入167,000英镑，兑换成美元，按照无风险利率在美国市场投资，与此同时，投资者以当前的期货价格（1年期）买入英镑。那么，一年后投资者将______。 A: 盈利630英镑 B: 亏损630英镑 C: 盈利2300英镑 D: 亏损2300英镑
- 在英国，1年期债券的收益率是8%，而现行汇率为1英镑=1.60美元。如果一位美国投资者可通过投资于英国1年期债券获得2%的收益，那么一年后的汇率将变为1英镑=______美元。 A: 0.89 B: 1.23 C: 1.51 D: 2.25
- 在英国，一年期债券的收益率是8%，而现行汇率为1英镑=1.60美元。如果预计一年后汇率变为1：1.50，那么一个美国投资者预计可通过投资于英国一年期债券获得的收益是（）。 A: -1.59% B: 0% C: 1.08% D: 1.25%
- 美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计在3个月后收汇。假设当日即期汇率为1英镑=1.5520美元、3个月远期汇率为1英镑=1.5115美元，3个月后即期汇率为1英镑=1.5105美元。如果该美国出口商进行了套期保值，那么相对于在收汇后进行即期交易，可多获利 万美元。