（）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
A: ALPM
B: BES
C: CCRO
D: DVaR值
A: ALPM
B: BES
C: CCRO
D: DVaR值
举一反三
- （）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。 A: LPM B: ES C: CRO D: VaR值
- Ⅰ．可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息Ⅱ．结合了杠杆效应和头寸规模效应Ⅲ．允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险Ⅳ．考虑了不同组合的风险分散效应 A: Ⅰ、Ⅲ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 债务人之间的资产价值相关性或违约相关性是资产组合风险计量的重要参数，用以考虑风险的分散化效应。
- 风险识别主要包括两个方面( )。 A: 感知风险和应对风险 B: 监控风险和计量风险 C: 感知风险和分析风险 D: 计量风险和应对风险
- 【多选题】下列关于商业银行风险的说法中,正确的有 ()。 A. 相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制 B. 由于市场风险主要来自所属经济体系 . 因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除 C. 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险 D. 市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等 E. 商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充