（）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
A: LPM
B: ES
C: CRO
D: VaR值
A: LPM
B: ES
C: CRO
D: VaR值
举一反三
- （）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。 A: ALPM B: BES C: CCRO D: DVaR值
- Ⅰ．可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息Ⅱ．结合了杠杆效应和头寸规模效应Ⅲ．允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险Ⅳ．考虑了不同组合的风险分散效应 A: Ⅰ、Ⅲ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 关于风险价值模型（VaR）的优点，下列说法不正确的是（）。 A: VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准 B: VaR模型可以对风险进行准确计量，并计算投资预期净收益 C: VaR模型可以事前计算以降低市场风险 D: VaR模型能够确定必要资本以及提供监管依据
- 债务人之间的资产价值相关性或违约相关性是资产组合风险计量的重要参数，用以考虑风险的分散化效应。
- 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。