Ⅰ．可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息Ⅱ．结合了杠杆效应和头寸规模效应Ⅲ．允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险Ⅳ．考虑了不同组合的风险分散效应
A: Ⅰ、Ⅲ
B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A: Ⅰ、Ⅲ
B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
举一反三
- （）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。 A: LPM B: ES C: CRO D: VaR值
- （）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。 A: ALPM B: BES C: CCRO D: DVaR值
- 不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，可以达到全部证券的投资组合风险为零。（）
- 以下哪个属于进行分散化证券组合的原因？ A: 规模效应 B: 降低非系统风险 C: 降低市场风险 D: 降低宏观风险
- 股票市场中,可以通过组合投资不同程度地达到分散的风险是（） A: 系统风险 B: 非系统风险 C: 市场风险 D: 价格风险