如果我们用随机变量Nt表示(0,t]内发生的随机事件的总数且是服从参数为λ的poisson过程，那么均值函数Var(Nt)为
A: λt²
B: (λt)²+λt
C: λ²t
D: λt
A: λt²
B: (λt)²+λt
C: λ²t
D: λt
D
举一反三
- 如果我们用随机变量Nt表示(0,t]内发生的随机事件的总数，那么Nt的取值范围是 A: Nt>0 B: Nt<0 C: Nt≥0 D: Nt≤0
- 若随机过程()z(t)()=()m(t)cos(()ω()0()t()+θ())(),其中()m(t)()是宽平稳随机过程,且自相关函数()R()m()(()τ())()为()(25.0分)
- 设{Nt,t≥0}为齐次poisson(λ)，则(Sk|Nt=n)服从()分布 A: 均匀 B: poisson C: 正态 D: Beta
- 若随机过程Y(t)=3X(t)+4,其中X(t)是均值为0,方差为1的平稳随机过程,试问Y(t)是否平稳?
- 强度为λ的齐次poisson过程{Nt,t≥0}的第一个到达时间S1在Nt=1的条件下服从区间[0,t]上的()分布 A: 均匀 B: poisson C: 正态 D: Beta
内容
- 0
随机过程ξ(t) 和η(t) 相互独立，且均为平稳随机过程，求证ξ(t) +η(t)是否为广义平稳随机过程。
- 1
t *= nt = t*nt = nt += n
- 2
智慧职教: t *= nt = t*nt = nt += n
- 3
平稳随机过程X(t)，均值为a, 自相关函数为RX(t), 通过线性系统后的输出为Y(t)=X(t)+X(t-T)。求: (1)输出过程Y(t)的均值，(2)输出过程Y(t)的自相关函数, (3)写出输出过程Y(t)的功率谱密度
- 4
设{X(t)，t∈(-∞，+∞)}与{Y(t)，t∈(-∞，+∞)}为两个平稳相关的随机过程，试证明{Z(t)=X(t)+Y(t)，t∈(-∞，+∞)}亦为平稳过程。