两种资产的负相关程度越高，其投资组合分散风险的效果越差。
错
举一反三
内容
- 0
证券组合中证券之间相关程度越低，会导致风险越分散。（）
- 1
【单选题】下列关于不存在无风险资产的情况下的最优组合选择点的论述不正确的是() A. 风险厌恶程度越高的投资者的组合选择越靠近左下方 B. 风险厌恶程度越高的投资者将会选择风险程度越高的组合 C. 风险厌恶程度不同的投资者将会选择不同的投资组合 D. 风险厌恶程度越低的投资者的组合选择越靠近右上方
- 2
在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。（）
- 3
根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则下列正确的是（）。
- 4
风险厌恶程度越高的投资者，其最优组合越接近风险最小的N点；风险厌恶程度越低的投资者，其最优组合越接近风险最高的B点。