当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
举一反三
- 【单选题】某投资组合由股票A和股票B构成,下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法,正确的是()。 A. 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大 B. 投资组合的风险与其相关系数无关 C. 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少 D. 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越好
- 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。 A: 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 B: 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 C: 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 D: 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
- 投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。
- 正相关程度越高，投资组合可分散投资风险的效果就越（）
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。 A: 投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 B: 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 C: 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 D: 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小