GARCH模型能够较好的描述()
举一反三
- 中国大学MOOC: GARCH模型能够较好的描述()
- GARCH模型的拓展主要包括 A: 阈值GARCH模型 B: 指数GARCH模型 C: 单整GARCH模型 D: 以上都是
- GARCH模型能够较好的描述() A: 金融时间序列的异方差问题 B: 金融时间序列的自相关问题 C: 金融时间序列的多重共线性问题 D: 以上都是
- 如果扰动项的平方服从ARMA(2，3)模型，那么对应的GARCH模型是： A: GARCH(2，3) B: GARCH(3，2) C: GARCH(3，3) D: GARCH(2，2)
- 下列时间序列模型中、哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测（）。 A: AR模型 B: MA模型 C: ARMA模型 D: GARCH模型