下列时间序列模型中、哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测（）。
A: AR模型
B: MA模型
C: ARMA模型
D: GARCH模型
A: AR模型
B: MA模型
C: ARMA模型
D: GARCH模型
举一反三
- 下列属于时间序列模型平稳序列的算法是( )。 A: AR模型 B: MR模型 C: MAAR模型 D: ARMA模型
- 下面哪种不是平稳时间序列常见的模型 A: AR模型 B: MA模型 C: ARMA模型 D: ARIMA模型
- 关于ARMA模型，错误的是（ ） A: ARMA模型是一个可逆的模型 B: ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。 C: 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型。 D: AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验。
- 关于ARMA模型，错误的是（ ）。 A: ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有拖尾性 B: ARMA模型是一个可逆的模型 C: 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型 D: AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模