利用指数模型对股票A，B的收益率进行了如下估计： R_A = 0.01 + 0.5*R_M + e_A R_B = 0.02 + 1.3*R_M + e_B. 其中R_A,R_B,R_M分别为股票A,B与市场指数收益率，e为残差项。 R_M, e_A和e_B的标准差分别为0.30, 0.25, 0.10。 求两只股票收益率之间的协方差：
举一反三
- 根据资本资产定价模型，β=1.0、α=0的资产组合的期望收益率为（）。 A: 在R<sub>M</sub>和r<sub>f</sub>之间 B: 无风险利率r<sub>f</sub> C: β（R<sub>M</sub>-r<sub>f</sub>） D: 市场期望收益率R<sub>M</sub> E: 大于R<sub>M</sub>
- 设A为m×n矩阵，B为n×m矩阵，E为m阶单位矩阵，若AB=E，则（）. A: r（A）=m，r（B）=m B: r（A）=m，r（B）=n C: r（A）=n，r（B）=m D: r（A）=n，r（B）=n
- 设\(A\)为\(m \times n\)矩阵，\(B\)为\(n \times m\)矩阵，\(E\)为 \(m\)阶单位矩阵，若\(AB=E\)，则 A: \(R(A)=m, R(B)=m\) B: \(R(A)=m, R(B)=n\) C: \(R(A)=n, R(B)=m\) D: \(R(A)=n, R(B)=n\)
- 设A是m×n矩阵，B是n×m矩阵，E为m阶单位矩阵，若AB＝E，则（）。 A: r（A）＝m，r（B）＝m B: r（A）＝m，r（B）＝n C: r（A）＝n，r（B）＝m D: r（A）＝n，r（B）＝n
- 设[img=101x51]1803898150e25b6.png[/img],其中O为零矩阵，M，A，B的秩分别记为r(M),r(A),r(B),则r(M)=r(A)+r(B)