中国大学MOOC: 假设某公司两年前以固定利率10.26%发行了5年期债券，但预期未来利率下降，因此同时签署了一项以10.08%固定利率收入对LIBOR支付的5年期利率互换协议。两年后，该公司预期利率已经到了历史地位，又签署了一个三年期的利率互换协议，支付9.25%固定利率，获得LIBOR浮动利率。关于此下列说法正确的是
举一反三
- 假设某公司两年前以固定利率7.26%投资了5年期债券，但预期未来利率上升，因此同时签署了一项以7.08%固定利率支付对LIBOR收入的5年期利率互换协议。两年后，该公司预期利率已经到了历史高位，又签署了一个三年期的利率互换协议，收入9.25%固定利率，支付LIBOR浮动利率。关于此交易过程下列说法正确的是（） A: 签署第一个利率协议后，公司合成投资收益为LIBOR-0.18% B: 签署第一个利率协议后，公司合成投资收益为LIBOR+0.18% C: 签署第二个利率协议后，公司合成投资收益为9.43% D: 签署第二个利率协议后，公司合成投资收益为9.07%
- 假设某公司两年前以固定利率10%发行了5年期债券，但预期未来利率下降，因此同时签署了一项以10.1%固定利率收入对LIBOR支付的5年期利率互换协议。两年后，该公司预期利率已经到了历史低位，又签署了一个三年期的利率互换协议，支付7.25%固定利率，获得LIBOR浮动利率。关于此交易过程下列说法正确的是（） A: 签署第一个利率协议后，公司合成负债成本为LIBOR-0.1% B: 签署第一个利率协议后，公司合成负债成本为LIBOR+0.1% C: 签署第二个利率协议后，公司合成负债成本为7.15% D: 签署第二个利率协议后，公司合成负债成本为7.35%
- 如果公司需要将固定利率的债券收益变为浮动利率收益，他在签署的利率互换中支付浮动利率，获得固定利率。
- 如果公司需要将固定利率的债券收益变为浮动利率收益，他在签署的利率互换中支付浮动利率，获得固定利率。 A: 正确 B: 错误
- 一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元 A: 1年 B: 3年 C: 5年 D: 7年