单项资产风险与报酬中下列公式正确的是（）。
风险收益率＝风险价值系数错标准离差率 --- 投资总收益率＝无风险收益率＋风险收益率 --- 投资总收益率＝无风险收益率＋风险价值系数错标准离差率
举一反三
- 下列指标中不能反映单项资产的风险只能反映单项资产报酬的是（）。
- 下列指标中不能反映单项资产的风险只能反映单项资产报酬的是（）。 A: 预期报酬率 B: 概率 C: 标准差 D: 方差
- 单项资产风险与报酬中下列公式正确的是（ ）。 A: 投资总收益率＝无风险收益率＋风险价值系数×标准离差率 B: 风险收益率＝风险价值系数×标准离差 C: 投资总收益率＝无风险收益率＋风险收益率 D: 风险收益率＝风险价值系数×标准离差率
- 资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）
- 下列关于β系数的表述正确的是()。 A: 投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 B: β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 D: β系数越大，说明非系统性风险越大
内容
- 0
以下与衡量单项资产风险程度的大小相关的是（ ）
- 1
单项资产的β系数可以衡量单项资产（ ）的大小 A: 可分散风险 B: 利率风险 C: 非系统风险 D: 系统风险
- 2
【单选题】下列关于 β 系数的说法不正确的是 A. 单项资产的 β 系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 B. β 系数＝某项资产的风险收益率 / 市场组合的风险收益率 C. 某项资产的 β 系数＝该单项资产与市场组合的协方差 / 市场投资组合的方差 D. 当 β ＝ 1 时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
- 3
单项资产的风险如何衡量?
- 4
根据资本资产定价模型，下列表述正确的是（）。 A: 投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬 B: 投资者不应要求得到系统性风险报酬 C: 投资者只应要求得到非系统性风险报酬 D: 投资者只应要求得到系统性风险报酬