【单选题】某投资组合由股票A和股票B构成,下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法,正确的是()。
A. 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大 B. 投资组合的风险与其相关系数无关 C. 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少 D. 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越好
A. 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大 B. 投资组合的风险与其相关系数无关 C. 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少 D. 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越好
举一反三
- 当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
- 根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 ( )
- 2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。 A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
- 以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（）。 A: 二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高 B: 二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高 C: 二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高 D: 二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高
- 假设某一个投资组合由两种股票组成,以下说法正确的是_____ 如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业,那么组合的风险要小于单独一种股票的风险 投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和 该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率 该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险