以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（）。
A: 二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高
B: 二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高
C: 二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高
D: 二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高
A: 二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高
B: 二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高
C: 二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高
D: 二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高
举一反三
- 利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率 A: 高；不受 B: 高；受到 C: 低；不受 D: 低；受到
- 【单选题】某投资组合由股票A和股票B构成,下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法,正确的是()。 A. 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大 B. 投资组合的风险与其相关系数无关 C. 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少 D. 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越好
- 当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
- 下列关于β系数的表述中,正确的是 A: 单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 B: β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高 C: β系数越大，表明系统性风险越小 D: 投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积
- 下列关于β系数的表述中,正确的是 A: 单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 B: β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高 C: β系数越大，表明系统性风险越小 D: 投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积