考虑一个为期一天的100万美元VaR的投资组合，你预期2天的VaR是多少？
举一反三
- 一家小型对冲基金公司拥有一项投资组合，该投资组合的5天VaR为310万美元。在正态条件假设下，2天VaR的最佳估计是多少？
- $var 的值是多少？ $var=1/2; 0 0.5 1
- 一个市场风险经理使用1000天的收益/损失历史信息来计算99%分位数的VaR，为800万美元。超过99%分位数的损失观测值被用来估计条件VaR。如果超过VaR水平的损失，为900万美元，1000万美元，1100万美元，1300万美元，1500万美元，1800万美元，2100万美元，2400万美元，3200万美元，那么cVaR为多少？
- var a = 10; { var a = 100; console.log(a)//(1) } console.log(a)//(2)
- 假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近多少？