反转效应可以被Fama-French三因子模型中账面市值比因子所解释
举一反三
- 中国大学MOOC:"Fama-French三因子中的三因子包括（）";
- Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（ ）。
- Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（）。
- Fama-French三因子中的三因子包括（）? SMB|Rm-Rf|MOM|HML
- 多因子模型的理论基础来源于（）? 资产组合理论|Fama-French三因子|CAPM|APT