Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（ ）。
举一反三
- Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（）。
- Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的...规模和估值特质又分别被学术界称为：（）。
- 下面关于三因素模型，说法正确的是 A: CAPM不能预测规模-价值组合的回报率 B: 账面市值比高的股票属于魅力股，由于过高的估值其未来的收益越低 C: 三因素是指市场风险因子、账面市值比因子和动量因子 D: 三因素模型的构建试图说明超额收益由不同的风险因素所决定，因而试图说明市场依然是有效的
- 关于资本资产定价模型（CAPM）的说法正确的是 A: CAPM模型由马科维茨提出； B: 属于实证经济学的范畴； C: 研究的问题是证券收益的决定 D: 以投资组合理论为基础；
- 资本资产定价模型(CAPM)的理性经济人假定认为:所有投资者在资产组合的选择过程中都遵循马科维兹的资产定价模型。( )