在随机误差项为一阶自回归的相关形式时，随机误差依然是零均值、同方差的误差项
举一反三
- 对于线性回归模型的随机误差项ɛi, Var(ɛi)=E(ɛi2)=σ2内涵指( ) A: 随机误差项的期望为零 B: 模型为线性随机函数 C: 两个随机误差互不相关 D: 误差项服从正态分布
- 产生自相关性的主要原因有()。A.经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关B.经济行为的滞后性引起随机误差项自相关C.一些随机偶然因素的干扰引起随机误差项自相关D.模型设定误差引起随机误差项自相关E.观测数据处理引起随机误差项自相关 A: B: C: D: E: E
- 理论回归模型的基本假设有()。 A: 误差项是一个期望值为0的随机变量 B: 随机误差项的方差保持不变 C: 随机误差项的方差可以不同 D: 误差项可以是不服从正态分布的独立随机变量 E: 误差项是服从正态分布的独立随机变量
- 模型存在自相关问题，是因为违背了经典线性回归模型关于（ ）方面的假设。 A: 随机误差项是零均值的 B: 随机误差项是无序列相关的 C: 随机误差项是同方差的 D: 随机误差项是正态分布的
- 对于随机误差项ɛi, Var(ɛi)=E(ɛi2)=σ2内涵指( )。 A: 随机误差项的期望为零 B: 所有随机误差都有相同的方差 C: 两个随机误差互不相关 D: 误差项服从正态分布 E: 以上都正确