若投资组合的β 系数等于 1，表明该组合没有市场风险
举一反三
- 按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。 A: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险 B: 某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 D: 某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
- 如果某证券投资的β系数等于1,则表明该证券() A: 比市场组合系统风险大一倍 B: 有非常低的风险 C: 与市场组合系统风险一致 D: 无风险
- 关于贝塔系数，下列说法正确的有()。 A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
- 下列关于贝塔系数的说法中,正确的是( )。 A: 如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B: 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和 C: 无风险资产的β=0 D: 贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大
- 下列关于β系数的表述中，正确的有（）。 A: β系数越大，表明系统性风险越小 B: β系数越大，表明非系统性风险越大 C: β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高 D: 单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 E: 投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数