下列关于贝塔系数的说法中,正确的是( )。
A: 如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B: 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
C: 无风险资产的β=0
D: 贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大
A: 如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B: 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
C: 无风险资产的β=0
D: 贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大
举一反三
- 关于贝塔系数，下列说法正确的有()。 A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
- 以下关于贝塔系数的说法中,正确的有( )。 A: 当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险www.Examda.CoM考试就上考试大 C: 当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
- 关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。 A: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 B: 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。 C: 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 D: 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
- 关于贝塔系数，以下说法正确的是（） A: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 B: 贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步 C: 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致 D: 贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
- 关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。 A: A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 B: B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。 C: C贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 D: D贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。