关于贝塔系数，下列说法正确的有()。
A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
A,A,B,C,D
举一反三
- 以下关于贝塔系数的说法中,正确的有( )。 A: 当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险www.Examda.CoM考试就上考试大 C: 当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
- 下面关于贝塔系数的说法,不正确的有 未知类型：{'options': ['当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时,投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险'], 'type': 102}
- 根据资本资产定价模型，关于贝塔系数说法中正确的是（ ） A: 恒大于1 B: 市场组合的贝塔系数恒等于1 C: 贝塔系数为零表示无系统风险 D: 贝塔系数可以衡量非系统风险
- 资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（） A: 某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0 B: 某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0 C: 某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险 D: 某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
- 【单选题】如果向一只贝塔系数为1的投资组合中加入一只贝塔系数大于1的股票,则下列说法中正确的是()。 A. 投资组合的贝塔值上升，风险下降 B. 投资组合的贝塔值和风险都上升 C. 投资组合的贝塔值下降，风险上升 D. 投资组合的贝塔值和风险都下降
内容
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【多选题】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有 A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
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贝塔系数是衡量系统风险的指标，如果某只股票贝塔系数为1，说明该股票（）。 A: 系统风险等于市场平均风险 B: 系统风险大于市场平均风险 C: 系统风险小于市场平均风险 D: 系统风险与此指标无关
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下列关于贝塔系数说法正确的是（）。 A: 市场投资组合的贝塔系数等于-1 B: 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险 C: 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% D: 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票 E: 以上说法都正确
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下列关于贝塔系数的说法中,正确的是( )。 A: 如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B: 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和 C: 无风险资产的β=0 D: 贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大
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当某证券贝塔系数小于1时,说明该证券的系统风险小于市场组合的风险。( )