无风险套利机会存在的条件有（）
举一反三
- 【多选题】无风险套利机会存在的条件有（）
- 下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（）。 A: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C: 若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D: 以上说法均不正确
- 期权定价理论B-S模型的基本假设条件不包括（ ） A: 市场存在套利机会 B: 市场不存在套利机会 C: 市场无摩擦 D: 无风险利率是常数
- 股票价格为50元，无风险年利率为10%，基于这个股票，执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会，套利空间为多少（ ）。 A: 不存在套利机会 B: 存在套利，套利空间约为4.95元 C: 存在套利，套利空间约为5.95元 D: 存在套利，套利空间约为6.95元
- 已知在外汇市场报价中，有：<br/>JPY/USD: 81.8700---81.8900<br/>CAD/USD:0.9544---0.9546<br/>JPY/CAD: 85.7300---85.7500<br/>请问市场中存在套利机会吗？如果有，请问如何套利？ A: 不存在套利机会 B: 存在套利机会，套利方式：USDCADJPYUSD’ C: 存在套利机会，套利方式：USDJPYCADUSD’