下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（）。
A: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会
B: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会
C: 若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会
D: 以上说法均不正确
A: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会
B: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会
C: 若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会
D: 以上说法均不正确
举一反三
- 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会。（）
- 已知国库券的年收益率为5%，充分分散化的资产组合A和B，收益和风险情况如下： E(R) β值 资产组合A 17% 1.2 资产组合B 12% 0.8 根据套利定价理论，是否存在无风险套利机会，如存在，应如何构造套利投资组合______ A: 市场处于均衡状态，A、B均被正确定价，不存在套利机会。 B: 存在套利机会，应构造如下投资组合：卖空资产组合A，买入资产组合B。 C: 存在套利机会，应构造如下投资组合：以无风险利率5%借入资金，购买资产组合A与B。 D: 存在套利机会，应构造如下投资组合：买入一个资产组合(1/3权重为国库券，2/3权重为组合A)，同时卖空等额资产组合B。
- 关于套利证券组合的说法，正确的有哪些？ A: 套利证券组合的因子敏感度为零，即其不受风险因素的影响 B: 套利组合的预期收益率为正 C: 套利组合的收益率是市场无风险资产对应的收益率 D: 若存在套利组合，说明市场的定价偏离了均衡
- 无风险套利机会存在的条件有（）
- 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。 A: 无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B: 无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 C: 若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” D: 若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格