中国大学MOOC: 风险中性的市场环境中，不存在套利的可能，基础证券与衍生证券的期望收益率都恰好等于无风险利率，基础证券或衍生证券的任何盈亏经无风险利率的贴现就是他们的现值。
举一反三
- 下列有关风险中性定价说法正确的是（ ）。 A: 标的资产的预期收益率会对衍生证券定价产生影响 B: 所有证券的预期收益率都等于无风险利率 C: 所有投资者并不需要额外的收益来吸引他们承担风险 D: 主观风险收益偏好不会对衍生证券定价产生影响
- 【单选题】关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是() A. 预期收益率 = 无风险利率 - 某证券的β值×市场风险溢价 B. 无风险利率 = 预期收益率 + 某证券的β值×市场风险溢价 C. 市场风险溢价 = 无风险利率 + 某证券的β值×预期收益率 D. 预期收益率 = 无风险利率 + 某证券的β值×市场风险溢价
- 证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 A: 无风险利率 B: 市场证券组合收益率 C: 该种证券的系数 D: 市场风险溢酬
- 中国大学MOOC: 风险中性理论是指市场不存在任何套利可能性的条件下，衍生证券的价格是与投资者的风险态度有关的。
- 在风险中性条件之下，所有证券的预期收益率都等于无风险收益率