根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则下列正确的是（）。
该组合的非系统风险可完全抵消
举一反三
- 根据风险分散理论,如果投资组合中两种证券之间完全负相关,则( )。
- 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则()。 A: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 B: 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D: 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
- 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（
- 若以等量资金投资于 A和 B 两种证券形成投资组合,下列说法正确的是( ) 。 A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消 B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少 C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消 D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
- 中国大学MOOC: 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
内容
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证券投资组合又称证券组合，是指投资者在进行证券投资时，不是将资金投入到某种单一的证券，而是有选择地投向一组证券。风险性是证券投资的基本特征之一。风险按是否可以通过投资组合加以回避和消除，分为可分散风险（非系统性风险）和不可分散风险（系统性风险）。有效的证券投资组合，可以达到降低风险（非系统性风险）的目的。当两种股票（）时，所有的非系统性风险都可以分散掉。 A: 完全负相关 B: 完全正相关 C: 负相关 D: 正相关
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对两两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（） Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合 Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险 Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险 Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 A: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅱ D: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。 A: 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B: 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C: 两种证券完全相关时可以消除风险 D: 当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
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下列关于风险分散的论述错误的是（ ）。 A: 当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应越大。 B: 当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应越小。 C: 证券组合的风险不高于单个证券的最高风险。 D: 证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值。
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在证券投资组合中,协方差表达式证券之间在收益方面的相关指标。如果协方差为负数,则以下各项正确的为() A: 不相关 B: 负相关 C: 正相关 D: 零相关