按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则()。
A: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B: 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D: 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
A: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B: 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D: 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
举一反三
- 若以等量资金投资于 A和 B 两种证券形成投资组合,下列说法正确的是( ) 。 A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消 B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少 C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消 D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目()。 A: 若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销 B: 若A、B项目完全负相关，组合后的风险不扩大也不减少 C: 若A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销 D: 若A、B项目完全正相关，组合后的风险不扩大也不减少
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B项目 A: A．若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销 B: B．若A、B项目完全负相关，组合风险不扩大也不减少 C: C．A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销 D: D．若A、B项目完全正相关，组合风险不扩大也不减少
- 证券投资组合又称证券组合，是指投资者在进行证券投资时，不是将资金投入到某种单一的证券，而是有选择地投向一组证券。风险性是证券投资的基本特征之一。风险按是否可以通过投资组合加以回避和消除，分为可分散风险（非系统性风险）和不可分散风险（系统性风险）。有效的证券投资组合，可以达到降低风险（非系统性风险）的目的。当两种股票（）时，所有的非系统性风险都可以分散掉。 A: 完全负相关 B: 完全正相关 C: 负相关 D: 正相关
- 关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。 A: 证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除 B: 若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C: 在资本资产定价模型中，β 系数衡量的是投资组合的非系统风险 D: 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险