蝶式价差组合可以拆分为一份熊市价差组合与一份牛市价差组合。
举一反三
- 关于蝶式价差组合，下列说法错误的是：
- 期权价差套利策略包括（）。 A: 熊市价差套利 B: 蝶式价差套利 C: 日历价差套利 D: 对角价差套利
- 如果预期标的资产价格会上升到某一个区间，应选择_______。 A: 看涨期权构造的牛市价差 B: 看跌期权构造的牛市价差 C: 看涨期权构造的熊市价差 D: 看跌期权构造的熊市价差
- 如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（） A: 牛市价差 B: 熊市价差 C: 多头日历价差 D: 空头日历价差
- 下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。 A: 当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降 B: 到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值 C: 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D: 在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0