由债券收益率所隐含的违约概率为风险中性概率,由历史数据所隐含的概率为真实世界的违约概率,两者通常不相等（
举一反三
- 一个BB债券在下一年的违约概率为1％，假设一年内违约概率为均匀分布，那么第一个月的违约概率是多少？
- 【单选题】边际违约概率和累计违约概率的区别是什么? A. 边际违约概率是一借款人在任意给定的年份内发生违约的可能性，为累计违约概率是在一个特定的多年期内违约的可能性 B. 边际违约概率是一借款人由于某一特定信用事件违约的可能性，而累计违约概率是对所有可能的信用事件违约的可能性 C. 边际违约概率是一借款人违约的最小概率，而累计违约概率是违约的最大概率
- 下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。 A: A违约概率是事后检验的结果 B: B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 C: C违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者 D: D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E: E对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
- 关于违约概率和违约频率以下说法正确的是()。 A: 违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B: 违约概率和违约频率是同一个概念 C: 违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D: 不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的 E: 违约频率即通常所称的违约率
- 通常采用（）来确定债券的违约风险大小。 A: 风险溢价 B: 信用溢价 C: 信用评级 D: 违约概率