中国大学MOOC: 考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）_
507.56美元
举一反三
- 中国大学MOOC: 假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（ ）
- 中国大学MOOC: 假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为12%（连续复利），远期价格为
- 考虑一个6个月期的远期合约，标的资产为零息债券，无风险利率为8％。标的资产当前价格为100，交割价格为105。则该远期合约的价值f为（ ）。 A: -9.29 B: -8.95 C: -9.38 D: -8.67
- A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（
- 假设一支无股利支付股票现在的价格为100元，一年期的无风险利率（连续复利年利率）为5%，则以该股票为标的的一年期远期合约的远期价格为（）
内容
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不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期，交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率（连续复利）为8％。 空头远期合约的价值是多少？
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假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%（单利），则套利利润为（ ）。 A: +0.725美元 B: -0.725美元 C: +1.25美元 D: -1.25美元
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假设一份标的证券为一年期贴现债券、剩余期限为6个月的远期合约多头,其交割价格为930元,6个月期的无风险利率(连续复利)为6%,该债券的现价为910元,那么远期合约多头的价值为() A: 930 B: 7.49 C: 917.49 D: 910
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假设一支无股利支付股票现在的价格为100元，一年期的无风险利率（连续复利年利率）为5%，则以该股票为标的的一年期远期合约的远期价格为（） A: 105.13 B: 100 C: 106．28 D: 98．00
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假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为12%（连续复利），远期价格为 A: 26.61 B: 28.25 C: 31.86 D: 33.82