【单选题】根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时，_____ 。
A. 贝塔为正值
B. 阿尔法为零
C. 贝塔为负值
D. 阿尔法为正
A. 贝塔为正值
B. 阿尔法为零
C. 贝塔为负值
D. 阿尔法为正
举一反三
- 当一个证券的价格为公平市价(价格与风险相匹配)时，阿尔法为零
- 根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时，_____。
- 【单选题】根据CAPM模型,股票或资产组合所获得的风险溢价()。 A. 当阿尔法增大时增加 B. 当阿尔法减少时增加 C. 当贝塔值增大时增加 D. 当贝塔值减少时增加
- 按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（） A: 证券A被高估 B: 证券A是公平定价 C: 证券A的阿尔法值是-1.5% D: 证券A的阿尔法值是1.5%
- 假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。 A: 证券A的价格被低估 B: 证券A的价格被高估 C: 证券A的阿尔法值是-1% D: 证券A的阿尔法值是1%