【多选题】下列关于两项资产组合风险分散情况的说法,正确的有()。
A. 当相关系数为0时,不能分散任何风险 B. 当相关系数在0-1之间时,相关系数越大风险分散效果越小 C. 当相关系数在-1-0之间时,相关系数越大风险分散效果越小 D. 当相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险
A. 当相关系数为0时,不能分散任何风险 B. 当相关系数在0-1之间时,相关系数越大风险分散效果越小 C. 当相关系数在-1-0之间时,相关系数越大风险分散效果越小 D. 当相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险
举一反三
- 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。 A: 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 B: 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 C: 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 D: 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
- 下列说法正确的是（）。 A: 相关系数为-1时能够抵消全部风险 B: 相关系数为0～＋1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越大 C: 相关系数为0～-1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越小
- 当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
- 当相关系数0≈r时，只能认为变量之间不存在（） A: 线性相关关系 B: 曲线相关关系 C: 任何相关关系
- 相关系数是反映变量之间相关关系及关系密切程度的统计分析指标，包括（） A: 简单相关系数 B: 判决系数 C: 偏相关系数 D: 复相关系数