下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。
A: 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B: 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C: 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D: 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
A: 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B: 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C: 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D: 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
举一反三
- 【多选题】下列关于两项资产组合风险分散情况的说法,正确的有()。 A. 当相关系数为0时,不能分散任何风险 B. 当相关系数在0-1之间时,相关系数越大风险分散效果越小 C. 当相关系数在-1-0之间时,相关系数越大风险分散效果越小 D. 当相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险
- 下列说法正确的是（）。 A: 相关系数为-1时能够抵消全部风险 B: 相关系数为0～＋1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越大 C: 相关系数为0～-1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越小
- 当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。 A: 投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 B: 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 C: 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 D: 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
- 关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是( )。 A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险