根据下面材料，回答下列问题： 某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率rf=5%。 由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合，要使其具有和该共同基金相同的贝塔值，则市场指数资产组合的比重为( )。
A: 0.2
B: 0.4
C: 0.6
D: 0.8
A: 0.2
B: 0.4
C: 0.6
D: 0.8
举一反三
- 由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合，要使其具有和该共同基金相同的贝塔值，则市场指数资产组合的比重为（）。 A: 0.2 B: 0.4 C: 0.6 D: 0.8
- 由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合,如何才会具有和基金相同的贝塔值?说明这种消极投资组合和阿尔法值等于[tex=0.571x0.786]c59+3vo0/Vn/FvNRhDRu5g==[/tex]中所求值的基金两者的期望收益有何不同?
- 假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为（）。 A: 10.2% B: 11.5% C: 12.8% D: 13.4%
- 如果无风险利率是6%，市场收益率为14%，则一个期望收益率为18%的资产组合的贝塔值是多少
- 中国大学MOOC: 考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。