以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是()。
举一反三
- 以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据：C股票基金市场资产组合平均收益率（%）1815收益率标准差（%）2520贝塔值1.251.00残差的标准差（%）20样本期间的无风险收益率是7%计算C股票基金业绩的夏普测度，其值为_____。
- 市场模型中的因素是指市场组合的收益，一般用现实中某个市场指数收益来代替。
- 以下关于效果检验的说法正确的有（ ） A: 构建组合：投资分散理论认为当股票数量达到7-9只时，将会消除90%左右非系统风险，组合波动与市场波动趋于一致，故构建组合的股票数量为7-9只。 B: 编制组合指数：根据股票组合编制指数，计算年复合收益率，并与同期综合指数比较。 C: 效果判定：若选出股票组合的收益率超过综合指数收益率，则选股方法有效。 D: 综合得分的排名表示上市公司财务状况的优劣，排名越靠前说明其越符合价值投资标准。
- 在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率：权重（%）收益率（%）债券205股票800预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数）505股票（标准普尔500指数）50-1资产的市场配置对B基金总超额收益的贡献为_____。
- 理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。[2009年5月真题] A: 夏普指数 B: 詹森指数 C: 特雷纳指数 D: 晨星指数