当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（ ）会增加银行的利润。
举一反三
- 关于银行面临的利率风险说法正确的是（ ）。 A: 银行资产或负债的麦考利久期越长，面临的利率风险越大。 B: YTM和DR是衡量短期利率水平两个常用指标。 C: 利率变化会影响银行资产的收益和负债的成本进而影响银行净值。 D: 若银行的利率敏感型负债多于利率敏感型资产，利率上升，银行利润将下降。
- 商业银行在进行缺口分析时，当某一时段内的()时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。 A: 负债大于资产 B: 资产大于负债 C: 负债大于权益 D: 权益大于负债
- 商业银行的利率敏感性缺口等于()。 A: 利率敏感资产+利率敏感负债 B: 利率敏感资产–利率敏感负债 C: 利率敏感资产*利率敏感负债 D: 利率敏感资产/利率敏感负债
- 如果利率敏感性资产与利率敏感性负债不等，就会产生缺口。若利率敏感性资产大于敏感性负债会使得银行存在负缺口和资产敏感;泛指存在正缺口和负债敏感。()
- 银行的利率敏感性缺口定义为： A: 利率敏感资产的金额除以利率敏感负债的金额 B: 生息资产的金额除以总负债的金额 C: 利率敏感资产的金额减去利率敏感负债的金额 D: 利率敏感负债的金额减去利率敏感资产的金额 E: 生息资产的金额乘以平均负债利率