关于银行面临的利率风险说法正确的是（ ）。
A: 银行资产或负债的麦考利久期越长，面临的利率风险越大。
B: YTM和DR是衡量短期利率水平两个常用指标。
C: 利率变化会影响银行资产的收益和负债的成本进而影响银行净值。
D: 若银行的利率敏感型负债多于利率敏感型资产，利率上升，银行利润将下降。
A: 银行资产或负债的麦考利久期越长，面临的利率风险越大。
B: YTM和DR是衡量短期利率水平两个常用指标。
C: 利率变化会影响银行资产的收益和负债的成本进而影响银行净值。
D: 若银行的利率敏感型负债多于利率敏感型资产，利率上升，银行利润将下降。
举一反三
- 当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（ ）会增加银行的利润。
- 银行资产和负债的久期越长，利率风险越小。（）
- 如果银行资产的平均久期超过负债的平均久期，利率上升会增加银行的净值。
- 下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。 A: 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B: 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C: 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 D: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
- 如果银行资产的平均久期超过负债的平均久期，利率上升会增加银行的净值。 A: 正确 B: 错误