若预期未来股价将在目前价位附近小幅波动，那么选择下列哪种组合较好？
A: 牛市差价组合
B: 熊市差价组合
C: 正向蝶式组合
D: 反向差期组合
A: 牛市差价组合
B: 熊市差价组合
C: 正向蝶式组合
D: 反向差期组合
C
举一反三
- 若预期未来股价将小幅下跌，那么选择下列哪种组合较好？ A: 熊市差价组合 B: 中间行权价设在预期目标价位的正向蝶式差价组合 C: 中间行权价设在预期目标价位的反向蝶式差价组合 D: 中间行权价设在预期目标价位的正向差期组合
- 若预期未来股价将小幅上涨，那么选择下列哪种组合较好？ A: 牛市差价组合 B: 中间行权价设在预期目标价位的正向蝶式差价组合 C: 中间行权价设在预期目标价位的反向蝶式差价组合 D: 中间行权价设在预期目标价位的反向差期组合
- 蝶式价差组合可以拆分为一份熊市价差组合与一份牛市价差组合。
- 看跌期权的牛市差价组合期初现金流为正，但期末回报小于看涨期权的牛市差价组合。
- 正向蝶式差价组合是预测标的未来的价格（ ）的一种交易策略 A: 下跌 B: 箱体震荡 C: 上涨 D: 波动幅度大
内容
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预期标的资产价格走势为何以及波动率中性时，投资者会选择成为垂直进出差价期权组合的多头？（） A: 走势方向不明 B: 盘整 C: 熊市 D: 牛市
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做多蝶式差价组合是在预期标的资产价格稳定时的一种投资策略。（）
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以下表述正确的是（ ）。 A: 蝶式策略属于一种差期策略。 B: 牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。 C: 牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 D: 差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。
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试证明用看涨期权构造的牛市差价组合期初现金流为负，用看跌期权构造的牛市差价组合期初现金流为正，但前者的最终收益大于后者。
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用看涨期权构造的牛市差价组合期初的现金流为正。（ ）