若预期未来股价将小幅上涨，那么选择下列哪种组合较好？
A: 牛市差价组合
B: 中间行权价设在预期目标价位的正向蝶式差价组合
C: 中间行权价设在预期目标价位的反向蝶式差价组合
D: 中间行权价设在预期目标价位的反向差期组合
A: 牛市差价组合
B: 中间行权价设在预期目标价位的正向蝶式差价组合
C: 中间行权价设在预期目标价位的反向蝶式差价组合
D: 中间行权价设在预期目标价位的反向差期组合
举一反三
- 若预期未来股价将小幅下跌，那么选择下列哪种组合较好？ A: 熊市差价组合 B: 中间行权价设在预期目标价位的正向蝶式差价组合 C: 中间行权价设在预期目标价位的反向蝶式差价组合 D: 中间行权价设在预期目标价位的正向差期组合
- 若预期未来股价将在目前价位附近小幅波动，那么选择下列哪种组合较好？ A: 牛市差价组合 B: 熊市差价组合 C: 正向蝶式组合 D: 反向差期组合
- 做多蝶式差价组合是在预期标的资产价格稳定时的一种投资策略。（）
- 下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。 A: 分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权 B: 分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权 C: 分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权 D: 分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
- 以下表述正确的是（ ）。 A: 蝶式策略属于一种差期策略。 B: 牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。 C: 牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 D: 差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。