在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
A: 做空基差盈利空间小
B: 现货上没有非常好的做空工具
C: 期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D: 期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
A: 做空基差盈利空间小
B: 现货上没有非常好的做空工具
C: 期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D: 期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
举一反三
- 在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。 A: A做空基差盈利空间小 B: B现货上没有非常好的做空工具 C: C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券 D: D期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
- 当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。 A: 做多现货，做空期货 B: 做空现货，做多期货 C: 做空现货，做空期货 D: 做多现货，做多期货
- 当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。 A: A做多现货，做空期货 B: B做空现货，做多期货 C: C做空现货，做空期货 D: D做多现货，做多期货
- 如果预期未来货币政策趋于宽松，不考虑其他因素，则应在市场上______。 A: 做多国债基差 B: 做空国债基差 C: 买入国债期货 D: 卖出国债期货
- 投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（） A: 投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货 B: 投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货 C: 如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益 D: 投资者可以获得现券的利息收益