在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
A: A做空基差盈利空间小
B: B现货上没有非常好的做空工具
C: C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D: D期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
A: A做空基差盈利空间小
B: B现货上没有非常好的做空工具
C: C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D: D期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
A,B,C
举一反三
- 在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。 A: A做空基差盈利空间小 B: B现货上没有非常好的做空工具 C: C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券 D: D期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
- 当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。 A: 做多现货，做空期货 B: 做空现货，做多期货 C: 做空现货，做空期货 D: 做多现货，做多期货
- 当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。 A: A做多现货，做空期货 B: B做空现货，做多期货 C: C做空现货，做空期货 D: D做多现货，做多期货
- 如果预期未来货币政策趋于宽松，不考虑其他因素，则应在市场上______。 A: 做多国债基差 B: 做空国债基差 C: 买入国债期货 D: 卖出国债期货
- 投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（） A: 投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货 B: 投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货 C: 如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益 D: 投资者可以获得现券的利息收益
内容
- 0
下列关于国债基差交易策略，正确的是（）。 A: 买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货 B: 卖出基差策略即卖出国债现货、买入国债期货 C: 买入基差策略即卖出国债现货、买入国债期货 D: 卖出基差策略即买入国债现货、卖出国债期货
- 1
关于国债期货基差交易策略的描述，下列说法正确的是（ ） A: 基差多头策略即买入现货、卖出期货 B: 基差空头策略即卖出现货、买入期货 C: 基差多头策略即卖出现货、买入期货 D: 基差空头策略即买入现货、卖出期货
- 2
下列属于卖出国债基差的策略的是( )。 A: 买人国债现货、卖出国债期货待基差扩大平仓获利期康 B: 买人国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利 C: 卖出国债现货、买人国债期货待基差缩小平仓获利 D: 卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利
- 3
国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（） A: 国债收益率曲线变动的风险 B: 回购利率市场变动带来交易成本变动的风险 C: 现货不活跃带来的流动性风险 D: 期货部位被逼空的风险
- 4
套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（）的情况下，能够实现完全套期保值。 A: 大于开始做套期保值时的基差 B: 小于开始做套期保值时的基差 C: 等于开始做套期保值时的基差 D: 不等于开始做套期保值时的基差