当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。
A: 做多现货，做空期货
B: 做空现货，做多期货
C: 做空现货，做空期货
D: 做多现货，做多期货
A: 做多现货，做空期货
B: 做空现货，做多期货
C: 做空现货，做空期货
D: 做多现货，做多期货
B
举一反三
- 当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。 A: A做多现货，做空期货 B: B做空现货，做多期货 C: C做空现货，做空期货 D: D做多现货，做多期货
- 已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司，年储存成本率为现货价格的2% （假设年末支付），一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司，那么下列套利策略正确的是（ ） A: 做空黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债 B: 做多黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债 C: 做空黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债 D: 做多黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债
- 在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。 A: 做空基差盈利空间小 B: 现货上没有非常好的做空工具 C: 期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券 D: 期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
- 在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。 A: A做空基差盈利空间小 B: B现货上没有非常好的做空工具 C: C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券 D: D期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
- 13.因为现货市场缺少做空机制,最常见的期现套利操作是:如果价差远远低于持仓费,套利者就可以通过卖出现货,同时买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货
内容
- 0
如果预期未来货币政策趋于宽松，不考虑其他因素，则应在市场上______。 A: 做多国债基差 B: 做空国债基差 C: 买入国债期货 D: 卖出国债期货
- 1
空头套期保值者是指在现货市场做多头，同时在期货市场做空头
- 2
外汇期货套期保值是指在期货市场和现货市场上做（）的交易。
- 3
国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（） A: 国债收益率曲线变动的风险 B: 回购利率市场变动带来交易成本变动的风险 C: 现货不活跃带来的流动性风险 D: 期货部位被逼空的风险
- 4
国债期现套利可以选择的操作策略包括( )。 A: 同时买入现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益 B: 同时买入现货国债并买入国债期货,以期获得套利收益 C: 同时卖出现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益 D: 同时卖出现货国债并买入国债期货,以期获得套利收益