某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种资产组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。
举一反三
- 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
- 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
- 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲资产组合下的投资比重分别为50%、30%和20%；乙资产组合的风险收益率为3.4%，同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。<br/>要求：<br/>（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。<br/>（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。<br/>（3）计算甲资产组合的β系数和风险收益率。<br/>（4）计算乙资产组合的β系数和必要收益率。<br/>（5）比较甲、乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
- 请根据以下资料回答： 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.2、1.0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 A股票的必要收益率为______。 A: 13.1% B: 16.6% C: 12.8% D: 7.9%
- 青书学堂: (问答题) 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们的投资比重分别为50%、30% 和20%；同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 要求： （1）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 （2）计算投资组合的β系数和风险收益率。 （3）计算投资组合的必要收益率。