• 2022-06-03
    某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲资产组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙资产组合的风险收益率为3.4%,同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
    要求:
    (1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。
    (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
    (3)计算甲资产组合的β系数和风险收益率。
    (4)计算乙资产组合的β系数和必要收益率。
    (5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
  • 举一反三