下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（）。
A: 实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0
B: 当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0
C: 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0
D: 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
A: 实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0
B: 当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0
C: 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0
D: 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
举一反三
- 下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（）。 A: 看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越小 B: 看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大 C: 看涨期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越小 D: 看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大
- 下列对于不同期权的时间价值说法正确的有()。【多选题】 A: 平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0 B: 平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0 C: 美式期权的时间价值总是大于等于0 D: 实值欧式看跌期权的时间价值可能小于0
- 其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
- 下列公式中，不正确的是______。 A: 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0) B: 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格 C: 空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价，0) D: 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
- 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C: 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D: 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降